沙盘模型展示

1、这些步骤可以分开进行，也可以颠倒工作顺序，或是几个步骤同步进行。对于楼盘模型的制作，项目不同、甲方需要的沙盘类型不同，其制作工艺也会相应地调整，每一个模型工作室的工作流程都不太相同。一般而言，公司规模越大，分工就越明确精细，楼盘模型的制作就越专业。

2、沙盘这是沙盘模型的简称，根据地形图、航空像片或实地地形，按一定的比例关系，用泥沙、兵棋和其它材料堆制的模型就是沙盘模型。沙盘模型分为简易沙盘模型和永久性沙盘模型。简易沙盘模型是用泥沙和兵棋在场地上临时堆制的；永久性沙盘模型是用泡沫塑料板、石膏粉、纸浆等材料制作的，能长期保存。

3、‍；‍；沙盘模型由于具有良好的实用性，被广泛应用于是城市规划设计领域，用来展示规划的蓝图，同时也广泛应用于环境治理、工程改成、农业规划、地产设计等多个领域。用来展现其特点。多媒体互动沙盘模型。这类型的沙盘是应用了互动地面投影。

4、便携式：根据一部分客户展览需要和场地的多用性，折叠式和地毯式模型边应允而生，特别适合高科技产品模型的展示。

5、便携式沙盘模型：根据一部分客户展览需要和场地的多用性，折叠式和地毯式模型边应允而生，特别适合高科技产品模 型的展示。网络三维式沙盘模型：利用电脑三维制图方式，做出的沙盘，可以通过网络查看。

6、地形沙盘 地形模型是以微缩实体的方式来表示地形地貌特征，并在模型中体现山体、水体、道路等物，主要表现的是地形数据，使人们能从微观的角度来了解宏观的事物。地形模型的应用范围及其广泛，主要运用的行业有：政府、交通、水利、电力、公安指挥、国土资源、旅游、人武、军事等。

【数学】简单介绍一下协整(cointegration)

协整的入门理解在深入探讨前，先让我们简单回顾一下协整的定义。这里并不涉及严格的数学符号和公式推导，如需更深入的学习，可以参考维基百科的权威资料：https：//en.wikipedia.org/wiki/Cointegration。在JoinQuant量化课堂的后续课程中，我们将对这一概念进行深度剖析。

协整(我们当时学的时候叫同积 cointegration)是指多个时间序列自身不平稳，但是它们的线性组合是平稳的。其意义在于校正两个单位根变量关系的假设检验。三言两语很难说清楚，推荐看看李子奈的《计量经济学》，国外有很多出色的/卓越的/优异的/杰出的 的教材，http：// 是比较适合交流讨论的地方。

协整的曙光 然而，生活中的许多关系并非单一序列的平稳那么简单。协整（cointegration）的概念，由Engle和Granger于1987年提出，是对这种长期均衡关系的精确测量。它打破了非平稳序列间建模的局限，允许我们构建动态模型，即使某些序列本身是非平稳的，只要它们的残差序列呈现出稳定的特征。

量化投资—策略与技术的作品目录

1、自2001年加入上海交通大学以来，丁鹏在金融工程和金融数学领域进行了深入研究，他的研究成果丰硕，已在国际出色的/卓越的/优异的/杰出的 级 学术刊物和会议上发表了十余篇论文，并成功获得了5项国家发明专利。

2、量化投资策略是一种应用量化技术进行金融市场分析、决策和交易的综合方法。它通过系统性的数据分析和模型构建，旨在实现投资目标的优化和风险控制。在丁鹏所著的《量化投资—策略与技术》（电子工业出版社，2012年版）中，对这些策略进行了深入的分类。主要分为两大类别：首先，趋势判断型策略。

3、避免了一般投资策略书籍重技术而忽视理论的缺点，从而使量化投资更加科学化。本书主要内容本书的内容分为：策略篇和理论篇。策略篇中阐述了各种量化投资的策略与方法，理论篇则详细介绍了支持量化投资的各种数学工具。

统计套利:配对交易简介及实践指南(三)协整性方法

1、应用于对冲交易，当一对协整股票的价格序列符合[公式]，产生平稳线性组合时，该组合将围绕某个均衡值波动，与价格在LOP均衡状态附近波动相似，是统计套利策略获利的源泉。以Lin et al. (2006)提出的Cointegration Coefficients Weighted (CCW)规则为例，假设协整股票对价格序列[公式]，则有[公式]。

2、配对交易是基于统计套利策略的实例，可在牛市或熊市中为投资者带来稳定且可观的收益。该策略的核心在于同时买入和卖出两只存在特定关联性的股票，以此获得平稳收益。理论基础始于1987年Engle和Granger提出协整理论，该理论指出非平稳序列的建模可通过寻找线性组合实现。

3、统计套利的方法包括：①成对交易，是统计套利最常用的策略；②多因素模型，当实际资产价格高于模型预测价格时，卖出该资产，待价格相等时，买入资产对冲空头头寸；③均值回归策略建立在股票价格是均值回归的这一假设条件之上；④协整策略，利用股票价格序列的协整关系建模。

4、配对交易是均值回归的一种形式，具有对冲市场波动的独特优势，基于数学分析。该策略基于一对具有潜在经济联系的证券 X 和 Y，如生产相同产品的两家公司或供应链中的两家公司。理解配对交易需要掌握三个数学概念：平稳性、差分和协整。平稳性是时间序列分析中最常见的假设。

量化交易都有哪些主要的策略模型?

Alpha策略 全对冲的叫做Alpha策略，不对冲的在市面上常被称作指数增强策略。二者所用模型一样，但后者少了期货的对冲。缺少对冲有坏处也有好处，坏处是这种策略的收益曲线是会有较大的回撤。但好处方面，在大涨的年份，这种策略的表现会特别好。

机器学习策略利用算法分析大量数据，发现模式与预测市场变化，做出交易决策。市场情绪分析策略通过社交媒体、新闻等渠道，分析市场参与者情绪，预测市场走势。波动率策略根据市场波动率变化调整交易策略，波动率上升执行保守交易，波动率下降执行激进交易。这些模型并非独立，常组合使用，构建复杂全面的量化交易策略。

量化交易策略。这是量化交易的核心部分，涉及运用数学模型、统计分析方法和计算机算法进行交易决策。这些策略包括对冲策略、套利策略、趋势跟踪策略等。通过对历史数据的大量分析和模拟，找出能够带来稳定收益的交易模式和规律，并据此构建自动化的交易系统。数据分析与模型构建。

首先，套利策略利用商品或相似商品在不同市场或时间的价格差异，通过低买高卖获取利润。这类策略依赖复杂数学模型和算法预测价格差异并快速行动。统计套利策略分析不同市场间价格关系，捕捉异常值。时间序列分析与机器学习方法也常用于预测价格变动趋势，捕捉套利机会。

美国目前比较流行的5种量化交易模型

1、在当今美国的投资市场中，五种主流的量化交易模型各具特色，它们分别是股票多空策略、全球宏观策略、统计套利策略、事件驱动策略以及高频交易策略。以下是这五种模型的详细介绍： 股票多空策略，也称 Equity Long/Short，是通过买卖股票和卖空融券结合，再利用股指期货对冲风险的策略。

2、首先，股票多空策略（Equity Long/Short）是国际主流Hedge Fund的首选，占据长期对冲基金策略的30%以上。贝莱德的“32Cap全球对冲基金产品”凭借此策略在2011年取得了显著的回报。它不仅收益可观，且稳定性高，几乎每周都能实现盈利。然而，这一策略的容量巨大，可以进行大规模操作。

3、风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型：1）KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上，银行在贷款决策时，曾经长时间忽视股票的市价。

4、结合相关数据观察，美元指数与布伦特、美国西德克萨斯轻质原油价格数据呈现明显的负向关系，例如1985年5月至2011年5月间原油价格指数与美元指数负相关系数高达-0.71。其潜在含义是影响美元指数的经济政策就可能对大宗商品产生溢出效应。前两次量化宽松操作推动美元指数走软和大宗商品价格走高，QE3预期也会具有类似影响。

5、不禁止使用。高频量化交易在美国并没有被禁止使用。高频量化交易是指通过计算机算法和高速交易技术进行的快速交易策略。高频交易引起了一些争议和监管关注，但并没有全面禁止使用的法律规定。